The Aftermath of AI-Powered Trading Software
I'll discuss trading strategies that leverage price differences between overseas and local markets.
When comparing prices between overseas and local markets, larger trading exchanges tend to be utilized in overseas markets. Even with constraints on cryptocurrency transfer speeds, by holding physical assets, you can maintain a consistent portfolio while generating profits by selling in overseas markets and buying in domestic markets.
This trading technique that leverages asset transfers independent of transfer speed is called arbitrage. Since market makers tend to pass on overseas market prices to local markets, it's possible to gain profits by anticipating price information from overseas market centers and placing orders in local markets ahead of time.
Markets form at rates slightly deviating from spot rates, and by predicting this fluctuation pattern, it becomes easier to make sell and buy decisions. When conducting trades by detecting based on price fluctuation ranges rather than the prices themselves, profits can be generated relatively easily.
As a result of implementing and operationally testing latency trading, depending on the size of leverage, we found that we can stably generate approximately 1%-2% daily profits relative to the principal. Using AI makes it relatively easy to develop such systems.
To maximize latency utilization, AWS usage is essential. Since many trading environments are built on AWS, it's important to process information faster than other participants.
※Disclaimer: Past performance does not guarantee future results. Cryptocurrency trading involves significant risks.
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AIを利用したトレーディングソフトウェアのその後
海外市場とローカル市場の価格差を活用したトレーディング戦略についてお話しします。
海外市場とローカル市場で価格比較をすると、海外市場でボリュームの大きな取引所が利用される傾向があります。暗号資産の転送速度の制約があっても、現物を保有することで、海外市場で売却して国内市場では買いという動作をすることでポートフォリオを一定に保ちながら利益を出すことができます。
転送速度に依存しない資産の移動を活用したこのような取引手法をアービトラージと呼びます。マーケットメイカーは海外市場の価格をローカル市場に転嫁する傾向があるため、海外市場の中心地となっている価格情報を先取りしてローカル市場に注文することで利益を得ることが可能です。
スポットレートから少し乖離したレートで市場が形成されますが、この変動パターンを予測することで、売りと買いの判断がしやすくなります。価格そのものよりも変動幅で検出してトレーディングを行うと、比較的簡単に利益を出すことができます。
レイテンシートレードを実装して実運用してみた結果、レバレッジの大きさにもよりますが、原資に対して日毎に1%-2%程度の利益を安定的に出すことができることがわかりました。AIを用いれば、このようなシステムの開発は比較的簡単に実現できます。
レイテンシーを最大限に活用するためにはAWSの利用が必須です。多くのトレーディング環境がAWSに構築されているため、他の参加者よりも早く情報処理することが重要です。
※免責事項：過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。暗号資産取引には大きなリスクが伴います。
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